나는 변동성 기반으로 자금 관리와 위험 관리를 하고 있는데, 변동성 기반 트레이딩의 장점은 변동성에 맞춰서 감수할 위험과 베팅 사이즈를 정할 수 있다는 것이다. 다른 기준보다 상대적으로 큰 투자금이 필요하다는 단점도 있다. 가령 초기 투자금을 600만 원이라고 하면, 600만 원을 잃을 수 있다는 말이며 이는 파산 기준이기도 하다. 따라서 살아남기 위해서는 종목과 시간을 분산해서 들어가는 전략이 나온다. 그러나 그렇다고 해서 600만 원만 가지고 트레이딩을 하는 것은 아니다. 한 번의 트레이딩에서 투자금의 1%(6만 원) 손실을 감수하고 손절 범위가 대략 5% 정도라고 한다면(실제로는 변동성 기준이므로 범위가 다르고, 손실 금액이 같다), 한 번 트레이딩에 참여하는 데 120만 원이 필요하다. 분산을 해..
