Position sizing for breakouts and trend-following
지난 글에서는 거래 신호의 품질을 향상하는 방법을 이해했으므로, 포지션 크기 조정(position sizing, Betting sizing)에 대해 살펴보자.
2025.02.22 - [기술적 분석] - Donchian channel을 이용한 추세 추종 트레이딩
Donchian channel을 이용한 추세 추종 트레이딩
Donchian channel(돈치안 채널)은 그 유명한 터틀 트레이더들이 주로 사용했던 추세 추종 지표로, 미리 정의된 범위(일반적으로 지난 20일)의 주가의 최고점과 최저점을 측정한다. 아래 차트는 애플(Ap
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돌파(breakout) 및 추세 추종(trend-following) 트레이더에게는 시스템의 품질을 더욱 향상할 수 있는 구체적인 포지션 크기 전략이 있는데, "Scailin in" 전략이 그것이다. Scaling in 전략은 포지션의 일부만 먼저 진입한 후, 가격이 유리한 방향으로 움직이면 점차 포지션을 확대하는 전략이다. 동시에 확보한 수익을 보호하기 위해 손절매(stop loss)를 이동하는 것이 이상적이다. Scailing in 전략에는 다음 두 가지 장점이 있다:
1. 거짓 돌파(fake breakout)에서 손실을 최소화할 수 있다. 전체 포지션에 도달하기 전에 돌파가 실패하면 손실을 제한하는 것이다.
2. 성공한 돌파에서 수익 극대화한다. 돌파가 강하고 성공적일 경우에만 최대 포지션 크기에 도달해 수익을 극대화할 수 있다.
How these principles can help you become a better trader
이번 글은 단순히 Donchian channel을 사용하는 방법을 보여주기 위한 것만은 아니다. 핵심 메시지는 당신의 트레이딩 스타일을 명확히 하고, 목표에 맞는 접근 방식을 구축해야 한다는 점이다. 돌파 및 추세 추종 트레이더는 모멘텀과 시장 심리(sentiment) 도구를 활용해 현재 시장 상황을 파악하고 성공 확률이 낮은 거래를 필터링하는 게 중요하다. 거짓 돌파(False breakout)에 베팅하는 트레이더라면 낮은 모멘텀에서 중요한 가격대에 접근하는 움직임을 식별하는 도구를 찾아야 할 것이다.
진입 신호를 찾아내는 데 그치지 말고, 포지션 크기와 자금 관리를 자신의 거래 목표에 맞춰 체계화해야 한다. 트레이딩 스타일에 맞는 전략을 구축하는 것이 중요한데, 기존의 통념에서 벗어나 거래 시스템의 품질과 견고성을 향상할 수 있는 자신만의 원칙과 기술을 고안해 보자. 성공적인 트레이딩은 단순한 신호에 의존하지 않고, 목표에 맞는 전략적 접근을 통해 이루어진다는 점을 명심하라.
Reference
How th use the Donchian channel for breakout and trend-following traders. Tradeciety
덧붙여서, Donchian channel을 활용한 전략에서 손절매(stop loss) 설정은 고정 손절매와, ATR 기반 손절매가 있다. 고정 손절매는 최근의 Donchian channel 하단에, ATR 기반 손절매는 1~2 ATR에 설정하는 식이다. 수익 실현(profit-taking) 전략은 2:1 이상의 위험보상비율을 사용하는 고정 목표 설정과, Donchain channel의 중앙선이나 이동평균선에 맞춰서 trailing stop을 활용하는 방법이 이다.
Donchian channel은 돌파 매매 전략 중 가장 유명한 방법 중 하나인데, 초보 트레이더들이 단순히 20일 가격 채널 상단 돌파를 보고 들어갔다가 손실을 보는 것은 매우 흔한 시나리오 중 하나이다. 가격이 가장 중요하지만 그 돌파의 확률을 높이는 데에는 고려해야 할 많은 다른 측면들이 있다. 조건 검색을 해보면 알겠지만 20일 가격 채널 상단을 돌파하는 종목은 하루에도 수십 개가 된다. 상보강도(RS), Stage analysis, 거래량이 흔히 활용되는 지표이며, 이전 글에서 소개한 이동평균선으로 추세를 필터링하는 방법도 좋은 접근법이다.
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